Detection
Detection — это страница настроек, где фирма определяет, что она ищет в поведении трейдеров и когда находка становится задачей для проверки. Она отвечает на вопрос, что фирма обнаруживает, классифицирует и превращает в Case.
Как устроен Detection
В Detection есть три связанных типа записей, и страница построена в определённом порядке: паттерны → метки → Cases.
Detectors измеряют паттерн в торговой активности или во входах в аккаунт, например копитрейдинг или общие адреса входа. Детектор сообщает сигнал, но сам не оценивает и не классифицирует трейдера.
Classifications — это собственные правила фирмы: метка с одним или несколькими пороговыми условиями. Классификация применяет свою метку, только когда её правила выполняются, и существует независимо от того, создаёт ли она Case.
Cohorts ограничивают детектор или классификацию определённой группой трейдеров. Каждая фирма начинает с Firm-wide: эта когорта охватывает всех трейдеров, её нельзя редактировать или удалить. Пользовательские когорты сужают охват по атрибуту трейдера, существующей метке или размеру счёта.
Создание Case — отдельный, явный шаг после классификации. У новой классификации нет подписки на Case, пока её не настроят, а создание Case само по себе никогда не ограничивает счёт и не решает вопрос о выплате: сначала доказательства проверяет человек.
Detectors
Доступно двенадцать типов детекторов, каждый оценивает трейдера или счёт:
Детектор | Что измеряет |
|---|---|
Catalog metric | Любая бизнес-метрика, применимая к трейдеру, относительно порога |
Self-hedging | Хеджирующие сделки между собственными счетами одного трейдера |
Copy/mirror trading | Сделки, зеркально повторяемые между счетами, у одного трейдера или у разных |
Copy-trading ring | Зеркальная торговля в кольце из трёх или более трейдеров |
Organized group trading | Скоординированная торговля группы (зеркальная, встречная или смешанная) |
Shared login address | Счета с общим хешированным отпечатком входа |
Excessive login addresses | Счёт или трейдер, входящий с необычно большого числа разных отпечатков |
Martingale | Серии сделок с удвоением ставки |
HFT / latency pattern | Необычно короткое медианное время удержания сделок |
Hedge trading (two traders) | Хеджированные позиции, противоположные друг другу, у двух трейдеров |
Hedge trading ring | Хеджированные позиции в кольце счетов |
News-trading timing correlation | Сделки, приуроченные к важным экономическим новостям |
Детекторы на основе входов читают хешированные отпечатки, привязанные к соединению, и никогда не читают сырые IP-адреса. Каждый детектор можно приостановить: новые запуски прекращаются, а уже собранные доказательства и Cases остаются доступными.
Classifications и Cases
Классификация объединяет одно или несколько правил (измерение, сравнение «выше/ниже» и порог) с режимом совпадения: Every rule must hold или Any rule may hold. Правила на основе детекторов могут также требовать минимальную долю активности трейдера, чтобы одна скоординированная сделка сама не вызывала метку.
Создание Case настраивается для каждой классификации отдельно от самого правила:
Create Cases on entry превращает подходящего трейдера в Case в тот момент, когда он попадает в классификацию. Существующие Cases остаются доступными, даже если потом это отключить.
Необязательная минимальная достоверность детектора отсеивает доказательства с низкой достоверностью, прежде чем они смогут создать Case.
Каждая классификация показывает текущее состояние Case: On entry (готово), Off (нет активной подписки), Check paused detector (детектор, от которого она зависит, приостановлен) или Label disabled.
Как это связано с другими разделами
Detection передаёт данные в Cases: подписка на Case превращает совпадение классификации в задачу для расследования. Доказательства связей, показанные здесь (зеркальные сделки, хеджированные позиции, общие отпечатки), отображаются в QuantSentry Network. Измерения детекторов и классификаций могут также использовать Metrics, так как любая бизнес-метрика, применимая к трейдеру, доступна как правило классификации или через детектор Catalog metric, и обе страницы используют один каталог. Connections поставляет сделки, входы и новостные события, которые читают детекторы.