זיהוי
זיהוי הוא עמוד ההגדרות שבו חברה מגדירה מה היא מחפשת בהתנהגות של סוחרים, ומתי ממצא הופך לעבודה שמישהו צריך לבדוק. הוא עונה על השאלה מה החברה מזהה, מסווגת והופכת ל-Case.
איך זיהוי בנוי
זיהוי כולל שלושה סוגי רשומות מקושרים, והעמוד בנוי לפי סדר מסוים: דפוסים ← תוויות ← Cases.
גלאים מודדים דפוס בפעילות מסחר או כניסה, כמו copy trading או כתובות כניסה משותפות. גלאי מדווח על אות, והוא לעולם לא נותן ציון לסוחר ולא מסווג אותו.
סיווגים הם הכללים של החברה עצמה: תווית עם תנאי סף אחד או יותר. סיווג מחיל את התווית שלו רק כשהכללים מתקיימים, והוא קיים בלי קשר לשאלה אם הוא יוצר Case.
קבוצות מגבילות גלאי או סיווג לקבוצה מוגדרת של סוחרים. כל חברה מתחילה עם Firm-wide, שכוללת כל סוחר ואי אפשר לערוך או למחוק אותה. קבוצות מותאמות מצמצמות את ההיקף לפי מאפיין של סוחר, תווית קיימת או גודל חשבון.
יצירת Case היא שלב נפרד וברור, אחרי הסיווג. לסיווג חדש אין מנוי ל-Case עד שמגדירים אחד, ויצירת Case לעולם לא מגבילה חשבון ולא מחליטה על תשלום בעצמה: אדם בודק קודם את הראיות.
גלאים
יש שנים עשר סוגי גלאים, וכל אחד נבדק על סוחר או על חשבון:
גלאי | מה הוא מודד |
|---|---|
Catalog metric | כל מדד עסקי שמתאים לסוחר, מול סף |
Self-hedging | עסקאות גידור בין החשבונות של סוחר אחד |
Copy/mirror trading | עסקאות שמשוכפלות בין חשבונות, אצל אותו סוחר או בין סוחרים |
Copy-trading ring | מסחר משוכפל בתוך טבעת של שלושה סוחרים או יותר |
Organized group trading | מסחר מתואם (משוכפל, מנוגד או מעורב) בתוך קבוצה |
Shared login address | חשבונות שחולקים טביעת אצבע מגובבת של כניסה |
Excessive login addresses | חשבון או סוחר שנכנס ממספר גבוה באופן חריג של טביעות אצבע שונות |
Martingale | רצפי עסקאות של הכפלת הימור |
HFT / latency pattern | זמני החזקה חציוניים מהירים באופן חריג |
Hedge trading (two traders) | פוזיציות מגודרות אחת מול השנייה בין שני סוחרים |
Hedge trading ring | פוזיציות מגודרות בתוך טבעת של חשבונות |
News-trading timing correlation | עסקאות שתזמונן קרוב לחדשות כלכליות בעלות השפעה גבוהה |
גלאים מבוססי כניסה קוראים טביעות אצבע מגובבות, שמוגבלות לחיבור, ולעולם לא כתובות IP גולמיות. אפשר להשהות כל גלאי. ההשהיה עוצרת ריצות חדשות, והראיות וה-Cases הקיימים נשארים זמינים.
סיווגים ו-Cases
סיווג משלב כלל אחד או יותר (מדידה, השוואה של מעל/מתחת וסף) עם מצב התאמה: Every rule must hold או Any rule may hold. כללים מבוססי גלאי יכולים גם לדרוש חלק מינימלי מפעילות הסוחר, כך שעסקה מתואמת אחת לא מפעילה תווית בעצמה.
יצירת Case מוגדרת לכל סיווג, בנפרד מהכלל עצמו:
Create Cases on entry הופך סוחר מתאים ל-Case ברגע שהוא נכנס לסיווג. Cases קיימים נשארים זמינים גם אם האפשרות כובתה אחר כך.
רמת ביטחון מינימלית אופציונלית של הגלאי מסננת החוצה ראיות ברמת ביטחון נמוכה לפני שהן יכולות ליצור Case.
כל סיווג מציג את מצב ה-Case הנוכחי שלו: On entry (מוכן), Off (אין מנוי פעיל), Check paused detector (גלאי שהוא תלוי בו מושהה) או Label disabled.
איך זה מתחבר
זיהוי מזין את Cases: מנוי ל-Case הופך התאמה של סיווג לעבודה שמישהו חוקר. ראיות על קשרים שמוצגות כאן (עסקאות משוכפלות, פוזיציות מגודרות, טביעות אצבע משותפות) מופיעות ב-QuantSentry Network. מדידות של גלאים וסיווגים יכולות להשתמש גם ב-Metrics, כי כל מדד עסקי שמתאים לסוחר זמין ככלל סיווג או דרך הגלאי Catalog metric, ושני העמודים חולקים אותו קטלוג. Connections מספק את העסקאות, הכניסות ואירועי החדשות שהגלאים קוראים.