Détection
La détection est la page de paramètres où une firme définit ce qu'elle recherche dans le comportement des traders et à quel moment un constat devient un travail à examiner pour quelqu'un. Elle répond à ce que la firme détecte, classe et transforme en Case.
Comment la détection est organisée
La détection regroupe trois types d'enregistrements liés, et la page suit un ordre précis : Patterns → labels → Cases.
Les détecteurs mesurent un pattern dans l'activité de trading ou de connexion, comme le copy trading ou les adresses de connexion partagées. Un détecteur signale un signal ; il ne note ni ne classe jamais le trader lui-même.
Les classifications sont les règles propres à la firme : un label avec une ou plusieurs conditions de seuil. Une classification n'applique son label que si ses règles sont remplies, et elle existe indépendamment du fait qu'elle crée ou non un Case.
Les cohortes limitent un détecteur ou une classification à un groupe défini de traders. Chaque firme commence avec Firm-wide, qui couvre tous les traders et ne peut être ni modifiée ni supprimée ; les cohortes personnalisées réduisent ce périmètre par attribut du trader, par label existant ou par taille de compte.
La création de Case est une étape distincte et explicite, séparée de la classification. Une nouvelle classification n'a aucun abonnement aux Cases tant qu'on n'en configure pas un, et créer un Case ne restreint jamais un compte et ne décide jamais d'un paiement à lui seul : une personne examine d'abord les preuves.
Détecteurs
Douze types de détecteurs sont disponibles, chacun évalué sur un trader ou un compte :
Détecteur | Ce qu'il mesure |
|---|---|
Métrique du catalogue | Toute métrique métier applicable aux traders, comparée à un seuil |
Auto-couverture | Trades couverts entre les comptes d'un même trader |
Copy/mirror trading | Trades répliqués entre comptes, chez un même trader ou entre traders |
Anneau de copy trading | Trading répliqué au sein d'un anneau de trois traders ou plus |
Trading de groupe organisé | Trading coordonné (en miroir, opposé ou mixte) au sein d'un groupe |
Adresse de connexion partagée | Comptes partageant une même empreinte de connexion hachée |
Adresses de connexion excessives | Un compte ou un trader qui se connecte depuis un nombre anormalement élevé d'empreintes distinctes |
Martingale | Séries de trades où la mise est doublée |
Pattern HFT / latence | Durées médianes de détention des trades anormalement courtes |
Hedge trading (deux traders) | Positions couvertes en sens opposé entre deux traders |
Anneau de hedge trading | Positions couvertes au sein d'un anneau de comptes |
Corrélation de timing avec le news trading | Trades placés près d'une annonce économique à fort impact |
Les détecteurs basés sur la connexion lisent des empreintes hachées, propres à chaque connexion, jamais des adresses IP brutes. Chaque détecteur peut être mis en pause, ce qui arrête les nouvelles exécutions tout en gardant ses preuves et ses Cases existants disponibles.
Classifications et Cases
Une classification combine une ou plusieurs règles (une mesure, une comparaison au-dessus/en dessous et un seuil) avec un mode de correspondance : Toutes les règles doivent être remplies ou N'importe quelle règle peut être remplie. Les règles basées sur un détecteur peuvent aussi exiger une part minimale de l'activité du trader, de sorte qu'un seul trade coordonné ne déclenche pas un label à lui seul.
La création de Case se configure par classification, séparément de la règle elle-même :
Créer des Cases à l'entrée transforme un trader correspondant en Case dès qu'il entre dans la classification. Les Cases existants restent disponibles même si cette option est désactivée ensuite.
Une confiance minimale du détecteur, facultative, écarte les preuves peu fiables avant qu'elles puissent créer un Case.
Chaque classification affiche son état actuel pour les Cases : À l'entrée (prête), Désactivé (aucun abonnement actif), Vérifier le détecteur en pause (un détecteur dont elle dépend est en pause) ou Label désactivé.
Comment elle se connecte
La détection alimente les Cases : un abonnement aux Cases est ce qui transforme une correspondance de classification en travail que quelqu'un examine. Les preuves de relation affichées ici (trades répliqués, positions couvertes, empreintes partagées) apparaissent dans QuantSentry Network. Les mesures des détecteurs et des classifications peuvent aussi s'appuyer sur Metrics, puisque toute métrique métier applicable aux traders est disponible comme règle de classification ou via le détecteur de métrique du catalogue, et que les deux pages partagent le même catalogue. Connections fournit les trades, les connexions et les événements d'actualité que lisent les détecteurs.