Detección
Detección es la página de ajustes donde una firma define qué busca en el comportamiento de los traders y cuándo un hallazgo se convierte en trabajo para que alguien lo revise. Responde qué detecta la firma, qué clasifica y qué convierte en un Case.
Cómo se organiza la detección
Detección contiene tres tipos de registro vinculados, y la página está construida en un orden específico: Patrones → etiquetas → Cases.
Detectores miden un patrón en la actividad de trading o de inicio de sesión, como el copy trading o las direcciones de inicio de sesión compartidas. Un detector informa una señal; nunca puntúa ni clasifica al trader.
Clasificaciones son las reglas propias de la firma: una etiqueta con una o más condiciones de umbral. Una clasificación aplica su etiqueta solo cuando se cumplen sus reglas, y existe con independencia de si crea un Case.
Cohortes limitan un detector o una clasificación a un grupo definido de traders. Toda firma empieza con Firm-wide, que cubre a todos los traders y no se puede editar ni eliminar; las cohortes personalizadas reducen ese alcance por atributo del trader, una etiqueta existente o el tamaño de la cuenta.
La creación de Cases es un paso aparte y explícito, distinto de la clasificación. Una clasificación nueva no tiene suscripción a Cases hasta que se configura una, y crear un Case nunca restringe una cuenta ni decide un pago por sí solo: primero una persona revisa la evidencia.
Detectores
Hay doce tipos de detector disponibles, cada uno evaluado sobre un trader o una cuenta:
Detector | Qué mide |
|---|---|
Catalog metric | Cualquier métrica de negocio apta para traders frente a un umbral |
Self-hedging | Operaciones con cobertura dentro de las cuentas de un mismo trader |
Copy/mirror trading | Operaciones replicadas entre cuentas, de un mismo trader o de varios |
Copy-trading ring | Trading replicado en un anillo de tres o más traders |
Organized group trading | Trading coordinado (replicado, opuesto o mixto) en un grupo |
Shared login address | Cuentas que comparten una huella de inicio de sesión con hash |
Excessive login addresses | Una cuenta o un trader que inicia sesión desde un número inusualmente alto de huellas distintas |
Martingale | Rachas de operaciones que duplican la apuesta |
HFT / latency pattern | Tiempos medianos de mantenimiento de operaciones inusualmente rápidos |
Hedge trading (two traders) | Posiciones con cobertura opuestas entre dos traders |
Hedge trading ring | Posiciones con cobertura en un anillo de cuentas |
News-trading timing correlation | Operaciones sincronizadas cerca de noticias económicas de alto impacto |
Los detectores basados en inicio de sesión leen huellas con hash y limitadas a la conexión, nunca direcciones IP sin procesar. Cada detector se puede pausar, lo que detiene las nuevas ejecuciones pero mantiene disponibles su evidencia y sus Cases existentes.
Clasificaciones y Cases
Una clasificación combina una o más reglas (una medición, una comparación de mayor o menor que, y un umbral) con un modo de coincidencia: Every rule must hold o Any rule may hold. Las reglas basadas en detectores también pueden exigir una proporción mínima de la actividad del trader, de modo que una sola operación coordinada no active una etiqueta por sí sola.
La creación de Cases se configura por clasificación, por separado de la regla en sí:
Create Cases on entry convierte a un trader que coincide en un Case en el momento en que entra en la clasificación. Los Cases existentes siguen disponibles aunque esto se desactive después.
Una confianza mínima opcional del detector filtra la evidencia de baja confianza antes de que pueda crear un Case.
Cada clasificación muestra su estado actual de Cases: On entry (lista), Off (sin suscripción activa), Check paused detector (un detector del que depende está pausado) o Label disabled.
Cómo se conecta
Detección alimenta a Cases: una suscripción a Cases es lo que convierte una coincidencia de clasificación en trabajo que alguien investiga. La evidencia de relaciones que se muestra aquí (operaciones replicadas, posiciones con cobertura, huellas compartidas) aparece en QuantSentry Network. Las mediciones de detectores y clasificaciones también pueden basarse en Metrics, ya que cualquier métrica de negocio apta para traders está disponible como regla de clasificación o mediante el detector Catalog metric, y ambas páginas comparten el mismo catálogo. Connections aporta las operaciones, los inicios de sesión y los eventos de noticias que leen los detectores.