Erkennung
Erkennung ist die Einstellungsseite, auf der eine Firma festlegt, wonach sie im Verhalten von Tradern sucht und wann ein Fund zur Prüfaufgabe für jemanden wird. Sie beantwortet, was die Firma erkennt, klassifiziert und in einen Case umwandelt.
Wie die Erkennung aufgebaut ist
Die Erkennung enthält drei verknüpfte Datensatztypen, und die Seite folgt einer festen Reihenfolge: Muster → Labels → Cases.
Detektoren messen ein Muster in der Handels- oder Login-Aktivität, zum Beispiel Copy-Trading oder gemeinsame Login-Adressen. Ein Detektor meldet ein Signal. Er bewertet oder klassifiziert den Trader nie selbst.
Klassifizierungen sind die eigenen Regeln der Firma: ein Label mit einer oder mehreren Schwellenwert-Bedingungen. Eine Klassifizierung vergibt ihr Label nur, wenn ihre Regeln erfüllt sind, und sie besteht unabhängig davon, ob sie einen Case erstellt.
Kohorten begrenzen einen Detektor oder eine Klassifizierung auf eine definierte Gruppe von Tradern. Jede Firma beginnt mit Firmenweit. Diese Kohorte umfasst jeden Trader und kann weder bearbeitet noch gelöscht werden. Eigene Kohorten engen den Bereich nach Trader-Attribut, bestehendem Label oder Kontogröße ein.
Die Erstellung eines Cases ist ein eigener, ausdrücklicher Schritt nach der Klassifizierung. Eine neue Klassifizierung hat kein Case-Abonnement, bis eines eingerichtet wird. Ein Case schränkt nie von selbst ein Konto ein und entscheidet nie über eine Auszahlung: Zuerst prüft eine Person die Belege.
Detektoren
Es gibt zwölf Detektortypen, die jeweils über einen Trader oder ein Konto ausgewertet werden:
Detektor | Was er misst |
|---|---|
Katalog-Metrik | Jede für Trader geeignete Geschäftsmetrik gegen einen Schwellenwert |
Self-Hedging | Gehedgte Trades innerhalb der eigenen Konten eines einzelnen Traders |
Copy-/Mirror-Trading | Über Konten gespiegelte Trades, innerhalb eines Traders oder über mehrere Trader hinweg |
Copy-Trading-Ring | Gespiegelter Handel in einem Ring aus drei oder mehr Tradern |
Organisierter Gruppenhandel | Koordinierter Handel (spiegelnd, gegenläufig oder gemischt) in einer Gruppe |
Gemeinsame Login-Adresse | Konten mit demselben gehashten Login-Fingerprint |
Übermäßig viele Login-Adressen | Ein Konto oder Trader, der sich mit ungewöhnlich vielen verschiedenen Fingerprints anmeldet |
Martingale | Trade-Serien mit Verdopplung des Einsatzes |
HFT-/Latenzmuster | Ungewöhnlich kurze mediane Haltedauer von Trades |
Hedge-Trading (zwei Trader) | Gegenläufig gehedgte Positionen zwischen zwei Tradern |
Hedge-Trading-Ring | Gehedgte Positionen in einem Ring aus Konten |
Zeitliche Korrelation beim News-Trading | Trades, die zeitlich nah an wirtschaftlichen Nachrichten mit hoher Wirkung liegen |
Login-basierte Detektoren lesen gehashte, verbindungsbezogene Fingerprints, nie rohe IP-Adressen. Jeder Detektor kann pausiert werden. Dann starten keine neuen Läufe, aber seine vorhandenen Belege und Cases bleiben verfügbar.
Klassifizierungen und Cases
Eine Klassifizierung kombiniert eine oder mehrere Regeln (eine Messung, einen Vergleich mit über/unter und einen Schwellenwert) mit einem Abgleichsmodus: Jede Regel muss erfüllt sein oder Eine beliebige Regel darf erfüllt sein. Detektor-basierte Regeln können zudem einen Mindestanteil an der Aktivität des Traders verlangen, damit ein einzelner koordinierter Trade nicht allein ein Label auslöst.
Die Case-Erstellung wird pro Klassifizierung eingerichtet, getrennt von der Regel selbst:
Cases beim Eintritt erstellen macht einen passenden Trader in dem Moment zum Case, in dem er in die Klassifizierung eintritt. Bestehende Cases bleiben verfügbar, auch wenn die Option danach ausgeschaltet wird.
Eine optionale Mindest-Konfidenz des Detektors filtert Belege mit niedriger Konfidenz heraus, bevor sie einen Case erstellen können.
Jede Klassifizierung zeigt ihren aktuellen Case-Status: Beim Eintritt (bereit), Aus (kein aktives Abonnement), Pausierten Detektor prüfen (ein Detektor, von dem sie abhängt, ist pausiert) oder Label deaktiviert.
Wie es zusammenhängt
Die Erkennung speist Cases: Ein Case-Abonnement macht aus einem Treffer einer Klassifizierung eine Aufgabe, die jemand untersucht. Hier erfasste Belege zu Beziehungen (gespiegelte Trades, gehedgte Positionen, gemeinsame Fingerprints) erscheinen im QuantSentry Network. Messungen von Detektoren und Klassifizierungen können auch auf Metriken zurückgreifen, da jede für Trader geeignete Geschäftsmetrik als Klassifizierungsregel oder über den Katalog-Metrik-Detektor verfügbar ist und beide Seiten denselben Katalog nutzen. Verbindungen liefert die Trades, Logins und Nachrichtenereignisse, die Detektoren lesen.